主讲人Speaker: 张新雨   研究员    中国科学院数学与系统科学研究院

时间Date & Time: 2025年10月13日（周一），14:00--15:30

地点Venue:粤海校区汇星楼565会议室

内容简介/ Abstract:

Recognizing that asset markets generally exhibit shared informational char acteristics, we develop a portfolio strategy based on transfer learning that lever ages cross-market information to enhance the investment performance of the market of interest. Our strategy asymptotically identifies and utilizes the in formative datasets, selectively incorporating valid information while discarding the misleading information. This enables our strategy to achieve the maximum Sharpe ratio asymptotically, while maintaining a variance no greater than that of the strategy solely relying on the data from the market of interest. The promis ing performance is demonstrated by numerical studies and empirical analysis of investments in H-shares and A-shares.

主讲人介绍/Biography of the speaker：

张新雨，中国科学院数学与系统科学研究院研究员。先后主持国家自然科学基金委杰出青年基金及其延续项目等，曾获中国青年科技奖。长期从事统计和计量经济学理论与应用方面的研究工作，与合作者解决了模型平均研究中的多个难题，并将模型平均与迁移学习、随机森林等融合提出了新方法，同时将所提出的预测方法应用于实际问题为相关部门的决策提供了参考依据。