为增强学院学术氛围，加强学术科研合作，金融科技学院持续开展系列学术讲座。2025年4月15日下午，学院特邀请香港中文大学史震涛副教授作专题学术讲座。

本次讲座中，史震涛副教授重点介绍了其在计量经济学领域的最新研究成果，通过介绍自己的三篇工作论文，深入解析了基于L2松弛法的高维经济预测框架及其在数据评估、实证研究的应用，具体内容如下：

We conduct economic prediction by leveraging the ensemble of many predictors, the number of which may potentially larger than the sample size. An underlying latent factor structure implies a dense regression model, with highly correlated regressors associated non-sparse coefficients. We propose to use the L2-relaxation method to estimate the regression coefficients and predict the out-of-sample outcomes. This framework fits the policy evaluation with the panel data approach (PDA), where we can further establish the inference for average treatment effect.

讲座结束后，针对学院师生提出的相关学术问题，史震涛副教授进行详细解答，与学院师生深入交流，为学院师生带来一场学术盛宴。

主讲嘉宾介绍：

史震涛，香港中文大学经济系副教授，决策科学与管理经济系副教授。他的研究聚焦于机器学习算法在计量经济学场景中的渐进理论，涵盖截面数据、时间序列和面板等多种数据类型。他的研究成果已经发表在包括Econometrica,Review of Economics and Statistics，International Economic Review, Journal of Econometrics等国际一流期刊上，并担任 Journal of Econometrics, Journal of Business & Economic Statistics, Econometric Reviews 以及China Finance Review International 的副主编。